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基本思路,使用boll带的上下界进行趋势交易,越过上届做多,越过下届做空.

使用boll进行趋势跟随操作:cci>0:开多,限制价格bollUpcci<0:开空,限制价格bollDown持有多单:下止损单,止损价,持有以来最高-5.2倍ATR持有空单:下止损单,止损价,持有以来最低+5.2倍ATR

回测参数:

平台:vnpy版本:git01滑点手续费等均采用vnpy默认配置.(0.2滑点,0.3/万手续费)测试标的:if0000时间:2010418-20100818boll宽度:3.4窗口长度:18

回测曲线:

图示说明: 从上到下 第一张:交易次数和盈亏关系

详细回测结果:

第一笔交易：	2010-05-13 13:39:00最后一笔交易：	2010-08-18 15:15:00总交易次数：	16.0总盈亏：	        89,855.66最大回撤: 	        -86,441.21平均每笔盈利：	5,615.98平均每笔滑点：	120.0平均每笔佣金：	50.27胜率		        37.5%盈利交易平均值	34,119.8亏损交易平均值	-11,486.31盈亏比：	        2.97计算按日统计结果首个交易日：	2010-04-28最后交易日：	2010-08-18总交易日：	77盈利交易日	26亏损交易日：	36起始资金：	1000000结束资金：	1,089,942.17总收益率：	8.99%年化收益：	28.53%总盈亏：	        89,942.17最大回撤: 	        -113,731.73百分比最大回撤: -10.4%总手续费：	777.83总滑点：	        1,860.0总成交金额：	25,927,680.0总成交笔数：	31.0日均盈亏：	1,168.08日均手续费：	10.1日均滑点：	24.16日均成交金额：	336,723.12日均成交笔数：	0.4日均收益率：	0.12%收益标准差：	1.19%Sharpe Ratio：	1.55

效果一般,个人认为主要原因是boll的追踪性比较强,一旦价格上涨boll也会立即变大,导致很难突破.即使突破也会由于短期涨幅过大,面临回调的风险.导致盈利受限.相比dualThrust的上下界就是由昨日价格确定,不会由于价格上涨而向上移动.

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